量化研究员（AI算法方向）

【量化研究员（AI算法方向）】在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法。针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构。紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。 【高频因子策略研究员】对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征。优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。 【量化研究员（组合优化）】深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益。持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量。设计新的信号需求，持续产出低相关组合。 【高频系统开发工程师】参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发。负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作。根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具。投研高频策略贴身实现及优化。 【数据开发工程师】参与数据资产平台的整体设计与核心功能开发，负责权限管理、自动化流程优化、系统性能调优及故障排查与处理。负责量化相关数据的开发工作，包括行情数据处理、衍生指标构建与数据管道的高效实现。根据投研团队的实际研究与交易需求，设计并开发高效、可靠的辅助分析工具与数据系统。深入参与量化策略的研发支持，实现策略逻辑并持续进行工程化优化与迭代。 【机构销售/市场经理】公司分配资源，对接券商、信托、银行、FOF等金融机构，有极强

【量化研究员（AI算法方向）】国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业。熟悉任意AI分支领域（深度学习、强化学习、组合优化等），具备科研创新能力。扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力。熟练掌握至少一种深度学习框架（PyTorch，TensorFlow等）。对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向。认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。加分项：ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，Kaggle金牌选手；有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限NIPS, ICML, CVPR,

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