微观博易2026量化夏令营

【岗位职责】量化策略研究员：通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号。深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究。辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。量化交易员：通过观察期权市场数据，深入研究各类统计套利、机器学习方法，建立量化模型，开发量化交易策略。监控交易程序盘前、盘中、盘后的正常运行，正确快速处理交易中所遇到的各类突发状况，确保交易正常进行。进行盘后交易分析（PTA），梳理并优化自动交易流程，努力改进交易效果，包括最大化盈利、提高资金使用率等。C++开发工程师：参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求。开发交易接口与行情接口，完成与关联机构的对接。与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现。研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算、机器学习等技术。

【任职要求】量化策略研究员：2027届毕业生，海内外知名高校本科及以上学历。出色的定量分析能力及创新能力，对程序化交易有浓厚的兴趣。优秀的编程能力，熟练掌握Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库。熟悉Linux/Unix系统。量化交易员：2027届毕业生，海内外知名高校本科及以上学历。优秀的编程能力，熟悉Python。对程序化交易有浓厚的兴趣，对数字和盈亏高度敏感，具备良好的风险意识。反应敏捷，抗压能力强，具有优秀的多任务处理能力。善于进行逻辑分析，有较强的学习能力、适应能力和探索精神。具备良好的团队意识。C++开发工程师：2027届毕业生，海内外知名高

微观博易是一家以数据和技术为驱动的量化投资公司。我们依靠逻辑化的市场认知与工程化的知识探索，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，凭借极低延迟的自动化交易系统和强大的风控与执行标准，通过交易股票、期权、期货、商品、ETF等多种标的，源源不断的从市场中获取Alpha。 自 2014 年成立以来，我们穿越牛熊周期，在变幻莫测的市场中稳健前行，始终致力于成为全球顶尖的量化投资公司。   团队汇集多领域资深专家和行业精英。创始人曾在美国知名高频自营机构工作多年，具有10余年高频交易经验。投研人员均毕业于清华、北大、人大、斯坦福、芝加哥、牛津等海内外顶级名校，曾在全球顶级的量化对冲基金，以及国内外科技、互联网行业巨头担任要职。 投研团队占比超 70% ；Quant 团队海归占比80%，博士占比 40%。   ● 高配办公环境：配备顶级人体工学椅、自有健身房、休闲娱乐区及按摩室 ● 营养一日三餐：私厨定制三餐、休闲下午茶、无限零食饮料 ● 全面薪酬激励：指数分配年终奖、多重员工基金、MicroStar丰厚奖金、无资金成本分红、合伙人计划 ● 丰厚补贴福利：交通补贴、住