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量化策略研究/机器学习研究/量化开发

雇主

上海诚奇私募基金管理有限公司

地点

上海市 · 上海 · 中国

截止日期

已截止

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岗位摘要

该岗位包含量化策略研究、机器学习研究和量化开发三个方向。策略研究需挖掘数据规律、构建优化模型；机器学习研究侧重强化学习/深度学习应用；开发工程师需具备Python和C++工程能力，优化数据管道和CI/

岗位职责

【量化策略研究员】1.对金融市场历史数据进行统计分析，挖掘规律。
2.运用数理统计、人工智能等技术探索具有预测性的交易信号。
3.开发创造、构建优化量化策略/模型。
【机器学习研究员】专注于强化学习/深度学习/机器学习开发量化策略和投资组合策略。
【量化开发工程师】1.具有独立开发完整技术项目的经验。
2.较好的python工程能力，能够对当前python SDK进行结构/性能优化，丰富功能，完善测试，保证代码结构清晰，结构化，可扩展。
3.在较大的数据规模上，有能力对数据链路/管道进行优化和迭代，包括性能优化，高并发/吞吐，设计校验，测试，提高稳健性等。
4.熟悉C++开发，C++/python混合编程，使用C++提速或对Python代码进行C++翻译。
5.能够开发简单的CI/CD工具，提高自动化程度，降低人工运维成本。

申请条件

【量化策略研究员】1.对金融量化交易有浓厚兴趣。2.具有数学、统计学、数量化分析、数值计算等基本知识。3.金融、金融工程、数学、计算机、物理、电子科学等理工科背景优先。4.掌握以下至少一种编程语言：python/C++进行量化研究工作。5.数学、物理、计算机类竞赛获奖者优先。【机器学习研究员】1.具有扎实的机器学习理论基础。2.对深度神经网络、强化学习中的一项或多项有过实际项目经验。3.熟练掌握PYTHON开发。4.奥赛/ACM/KAGGLE等比赛获奖者优先。5.不要求此前具备金融或相关量化岗位经验。【量化开发工程师】1.具有独立开发完整技术项目的经验。2.

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数据来源：清华大学就业网

岗位信息来源于公开渠道，版权归原作者所有

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