量化策略研究员

【岗位职责】基于市场微观结构、基本面及另类数据，完成因子的挖掘、测试与分析。运用统计学、机器学习（深度学习、强化学习）等方法，参与模型的研发，构建多元化策略且持续迭代。负责策略的开发与落地，跟踪策略实盘表现、并分析归因，对各环节进行优化。深度参与多个核心技术平台的开发及维护，根据专业方向及团队需求，参与到不同领域的重点项目之中。为策略研究和交易提供框架开发支持，协助策略实现和交易执行。根据用户需求，设计AI驱动的解决方案和工具提高研究和决策效率。方向包括但不限于：C++交易系统开发、Python量化开发、AI Infra开发等。

【任职要求】2027届及之后本、硕、博毕业生。数学、物理、计算机、统计、金融等理工科相关专业。精通Python，熟悉C++加分。对量化行业有浓厚兴趣，具备强烈的学习动力、解决问题的能力和良好的团队协作精神。加分项：量化相关实习、顶会一作、竞赛获奖经历。计算机、软件工程、人工智能、金融工程等理工科相关专业。具备扎实的编程能力，精通C++、Python或Golang等任意一个编程语言。具备强烈的学习动力、解决问题的能力和良好的团队协作精神。无需金融背景，但对量化金融领域有浓厚兴趣，渴望深入技术实践。

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