← 返回岗位列表中国internship

量化策略研究员实习

雇主

上海佳期私募基金管理有限公司

地点

北京市 · 北京 · 中国

🤖 AI 简历匹配评估

检测你的简历与该岗位的匹配度,免费

免费评估

岗位摘要

佳期投资2025年项目招聘量化策略研究员、技术开发、量化开发实习生。要求2027年毕业的STEM或计算机相关专业在校生,具备Python或C++编程能力,无需金融经验。

岗位职责

【量化策略研究员实习】运用丰富且可持续拓展的方法体系,系统性地深化对市场动态与交易策略的多维度理解。在导师指导下探索多频策略或机器学习领域富有挑战的研究项目。深入了解量化投资行业,学习前沿理论知识,并获得研究实战经验。 【技术开发实习】负责高性能交易系统和大规模计算集群的设计、搭建、优化和维护。在硬核技术讲座和培训中学习尖端软硬件技术应用于金融市场的方法。探索超低延迟系统优化或高吞吐量计算集群等挑战性项目。 【量化开发实习】与研究人员及开发人员紧密协作,设计并构建提升研究规模、速度与深度的核心技术基础。通过实战化培训,深度参与系统各层级优化,编写高性能计算算子,设计自动化框架,推动研究方法迭代升级。

申请条件

【量化策略研究员实习】预期2027年毕业,数学、统计、物理、计算机等STEM相关专业的本硕博在校生。有扎实的统计学和机器学习知识储备,具备优秀的Python编程能力。愿意持续学习相关知识、不断提升研究水平。有Kaggle等数据挖掘、数学建模、机器学习类竞赛经验更佳。 【技术开发实习】预期2027年毕业,计算机科学、软件工程、电子信息、自动化等相关专业的本硕博在校生。对数据结构和算法有深度了解,具备扎实的C++编程能力。愿意持续学习相关知识、不断提升技术水平。具有软件分析和优化的经验,Linux内核和网络知识,或机器学习等相关框架的工程经验更佳。 【量化开发实习】预期2027年毕业,计算机科学或相关

雇主简介

佳期投资是一家行业领先的量化对冲基金。十年来,佳期凭借先进的技术、突出的研究能力,以及严谨系统化的投资策略创造了优异的业绩。团队由国内外具有资深量化投资经验及多学科背景的专家组成,成员毕业于哈佛、普林斯顿等美国常青藤高校,以及清北复交、中科大等国内顶尖学府。 

想要这个机会?

提交您的意向,合作方将审核并联系您

提交即表示同意《隐私条款》

投递国内企业,你的简历符合 HR 筛选标准吗?

AI 自动评估你与该岗位的匹配度,3 分钟出结果

免费评估简历匹配度

来源:清华大学就业网