【高频因子策略研究员】对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征。
优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
【基本面因子研究员】深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子。
优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
【量化研究员（组合优化）】深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益。
持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量。
设计新的信号需求，持续产出低相关组合。
【AI算法研究员】在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法。
针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构。
紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。
【Python开发工程师（机器学习系统）】负责中后台系统和数据平台的开发，优化和维护工作。
实现高性能的python计算框架，提高数据处理的效率。
理解业务，识别需求，推动需求的完善和快速落地。
【高频系统开发工程师】参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发。
负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作。
根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具。
投研高频策略贴身实现及优化。
【量化开发工程师】参与策略系统及交易平台设计开发，运行维