量化策略研究员 量化交易员 C++开发工程师 C#开发工程师

【量化策略研究员（北京）】通过观察和分析各类数据，优化交易算法，开发交易信号。持续构建、迭代并完善研究工具，从而提升研究效率，加快策略迭代。辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。 【量化策略研究员（上海）】优化股票高频T0策略细节。研究实盘T0策略分配方案。实现工具分析和监控实盘数据，提升已有交易策略的表现。 【量化交易员（上海）】管理自动化交易系统，负责盘前、盘中、盘后的系统准备、交易运维工作。多维度分析交易结果，同时和其他团队配合，不断优化交易算法和系统。持续优化自动交易流程，完善各种工具。 【C++开发工程师（上海）】参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求。开发交易接口与行情接口，完成与关联机构的对接。与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现。研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算、机器学习等技术。 【C#开发工程师（北京）】负责公司内部日常办公软件的开发，负责开发爬虫系统，完成数据采集与爬取、解析、入库等工作。参与公司核心交易系统前端（Windows平台）软件新功能开发。参与改进和优化原有软件代码结构。

【量化策略研究员（北京）】海内外知名高校本科及以上学历，包括计算机、电子、自动化、金融工程等。对程序化交易有浓厚的兴趣，对数字高度敏感。具备出色的逻辑思维和快速学习能力，有探索精神。具备优秀的工程能力和良好的编码习惯，熟练掌握Python(>3.9)和C++(>C++11)，熟悉两者混合编程工具链（cmake/xmake、gdb、pybind11等）。熟悉Linux/Unix系统和常见的关系型数据库。1-2年工作经验（接受优秀应届毕业生）。 【量化策略研究员（上海）】海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等。出色的逻辑思维、定量分析

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