量化策略研究员

【岗位职责】参与量化投资策略开发，包括策略设计、回测验证、实盘跟踪与迭代优化。或深度参与因子研发体系，涵盖因子挖掘、有效性检验、组合构建与动态调整。或参与风险控制模型搭建、策略优化器设计及多维度信号合成等核心环节，提升策略稳健性与收益表现。或跟踪市场动态与前沿量化方法，探索跨资产、跨周期的策略创新方向。

【任职要求】数学、计算机、人工智能、物理、金融工程、统计学等相关专业背景。具备良好的逻辑思维能力与问题解决能力，对量化投资有浓厚兴趣和探索精神。精通Python编程语言，熟练运用Pandas/Numpy/Scikit-learn/Pytorch等量化工具链，具备高效数据处理与模型实现能力。具备扎实的数理统计基础，熟悉时间序列分析或机器学习算法。具有量化私募、对冲基金或金融机构量化部门实习/工作经历优先。具有实盘策略研发者优先。

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